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ドル円でよく言われるのアノマリーに、五十日(ごとおび)にはドル高円安になりやすいというものがあります。
五十日とは、5や10の付く日のことで、投資の世界では海外と取引している企業が決済のためにドルを買うことが多いとされています。
このアノマリーは本当でしょうか?
検証してみました。



検証ロジックは、
指定した日にちに買い、次の日の始値で売る。
利益確定、損切りは入れない。
時間足は日足です。
検証期間は、2010年01月01日から2018年01月01日までです。



以下が結果になります。



(5日に買い)
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USDJPY_5日に買い

初期証拠金 10000.00
スプレッド 現在値 (18)
純益 48.13
総利益 201.56
総損失 -153.44
プロフィットファクタ 1.31
期待利得 0.71
絶対ドローダウン 10.38
最大ドローダウン 27.87 (0.28%)
相対ドローダウン 0.28% (27.87)
総取引数 68
売りポジション(勝率%) 0 (0.00%)
買いポジション(勝率%) 68 (51.47%)
勝率(%) 35 (51.47%)
負率 (%) 33 (48.53%)
最大
勝トレード 18.93
敗トレード -16.47
平均
勝トレード 5.76
敗トレード -4.65
最大
連勝(金額) 4 (18.73)
連敗(金額) 4 (-17.25)
最大
連勝(トレード数) 31.71 (3)
連敗(トレード数) -17.25 (4)
平均
連勝 2
連敗 2

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(10日に買い)
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USDJPY_10日に買い

初期証拠金 10000.00
スプレッド 現在値 (18)
純益 0.65
総利益 164.27
総損失 -163.62
プロフィットファクタ 1.00
期待利得 0.01
絶対ドローダウン 3.84
最大ドローダウン 49.52 (0.49%)
相対ドローダウン 0.49% (49.52)
総取引数 68
売りポジション(勝率%) 0 (0.00%)
買いポジション(勝率%) 68 (47.06%)
勝率(%) 32 (47.06%)
負率 (%) 36 (52.94%)
最大
勝トレード 11.69
敗トレード -15.82
平均
勝トレード 5.13
敗トレード -4.54
最大
連勝(金額) 4 (36.45)
連敗(金額) 7 (-21.67)
最大
連勝(トレード数) 36.45 (4)
連敗(トレード数) -21.67 (7)
平均
連勝 2
連敗 2

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(15日に買い)
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USDJPY_15日に買い

初期証拠金 10000.00
スプレッド 現在値 (18)
純益 -7.23
総利益 179.69
総損失 -186.91
プロフィットファクタ 0.96
期待利得 -0.10
絶対ドローダウン 43.06
最大ドローダウン 73.47 (0.73%)
相対ドローダウン 0.73% (73.47)
総取引数 69
売りポジション(勝率%) 0 (0.00%)
買いポジション(勝率%) 69 (43.48%)
勝率(%) 30 (43.48%)
負率 (%) 39 (56.52%)
最大
勝トレード 31.56
敗トレード -18.39
平均
勝トレード 5.99
敗トレード -4.79
最大
連勝(金額) 6 (12.74)
連敗(金額) 6 (-31.34)
最大
連勝(トレード数) 33.32 (4)
連敗(トレード数) -31.34 (6)
平均
連勝 2
連敗 2

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(20日に買い)
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USDJPY_20日に買い

初期証拠金 10000.00
スプレッド 現在値 (18)
純益 60.83
総利益 162.71
総損失 -101.87
プロフィットファクタ 1.60
期待利得 0.88
絶対ドローダウン 18.70
最大ドローダウン 28.38 (0.28%)
相対ドローダウン 0.28% (28.38)
総取引数 69
売りポジション(勝率%) 0 (0.00%)
買いポジション(勝率%) 69 (52.17%)
勝率(%) 36 (52.17%)
負率 (%) 33 (47.83%)
最大
勝トレード 11.60
敗トレード -28.38
平均
勝トレード 4.52
敗トレード -3.09
最大
連勝(金額) 4 (26.09)
連敗(金額) 6 (-12.45)
最大
連勝(トレード数) 26.09 (4)
連敗(トレード数) -28.38 (1)
平均
連勝 2
連敗 2

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(25日に買い)
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USDJPY_25日に買い

初期証拠金 10000.00
スプレッド 現在値 (18)
純益 -37.35
総利益 95.83
総損失 -133.18
プロフィットファクタ 0.72
期待利得 -0.58
絶対ドローダウン 49.63
最大ドローダウン 53.64 (0.54%)
相対ドローダウン 0.54% (53.64)
総取引数 64
売りポジション(勝率%) 0 (0.00%)
買いポジション(勝率%) 64 (45.31%)
勝率(%) 29 (45.31%)
負率 (%) 35 (54.69%)
最大
勝トレード 11.76
敗トレード -22.19
平均
勝トレード 3.30
敗トレード -3.81
最大
連勝(金額) 3 (21.58)
連敗(金額) 8 (-13.41)
最大
連勝(トレード数) 21.58 (3)
連敗(トレード数) -28.73 (3)
平均
連勝 2
連敗 2

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(30日に買い)
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USDJPY_30日に買い

初期証拠金 10000.00
スプレッド 現在値 (18)
純益 -8.27
総利益 132.09
総損失 -140.36
プロフィットファクタ 0.94
期待利得 -0.13
絶対ドローダウン 59.04
最大ドローダウン 61.29 (0.61%)
相対ドローダウン 0.61% (61.29)
総取引数 62
売りポジション(勝率%) 0 (0.00%)
買いポジション(勝率%) 62 (48.39%)
勝率(%) 30 (48.39%)
負率 (%) 32 (51.61%)
最大
勝トレード 17.78
敗トレード -11.79
平均
勝トレード 4.40
敗トレード -4.39
最大
連勝(金額) 6 (42.01)
連敗(金額) 7 (-31.18)
最大
連勝(トレード数) 42.01 (6)
連敗(トレード数) -31.18 (7)
平均
連勝 2
連敗 2

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10、15、25、30日は勝率50%を下回り、損益もマイナスですが、5日と20日は50%を上回っています。
とりあえず、損益曲線は右肩上がりで、5日に買うと51%、20日に買うと52%なので、微妙なところですが、優位性はありそうです。
よく言われる、五十日に買いというアノマリーはバックテストしてみたところ微妙な結果でした。
ただ、これは2010年から2018年までの8年間の検証結果なので、昔は機能していたアノマリーなのかも知れませんね。



話は変わりますが、円安になりやすい傾向の日はあるのかという話ですが、実はあります。
ここだけの話ですが、円が絡む銘柄、例えば、ドル円、ユーロ円、日経平均、日本株などは18日が共通して上がりやすいのです。
以下が結果です。



(USDJPY_18日に買い)
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USDJPY_18日に買い

初期証拠金 10000.00
スプレッド 現在値 (18)
純益 80.79
総利益 194.55
総損失 -113.75
プロフィットファクタ 1.71
期待利得 1.17
絶対ドローダウン 9.07
最大ドローダウン 22.02 (0.22%)
相対ドローダウン 0.22% (22.02)
総取引数 69
売りポジション(勝率%) 0 (0.00%)
買いポジション(勝率%) 69 (55.07%)
勝率(%) 38 (55.07%)
負率 (%) 31 (44.93%)
最大
勝トレード 20.85
敗トレード -11.04
平均
勝トレード 5.12
敗トレード -3.67
最大
連勝(金額) 6 (14.91)
連敗(金額) 5 (-4.07)
最大
連勝(トレード数) 34.37 (2)
連敗(トレード数) -15.58 (4)
平均
連勝 2
連敗 2

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(EURJPY_18日に買い)
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EURJPY_18日に買い

初期証拠金 10000.00
スプレッド 現在値 (25)
純益 74.86
総利益 248.47
総損失 -173.61
プロフィットファクタ 1.43
期待利得 1.08
絶対ドローダウン 42.68
最大ドローダウン 49.07 (0.49%)
相対ドローダウン 0.49% (49.07)
総取引数 69
売りポジション(勝率%) 0 (0.00%)
買いポジション(勝率%) 69 (59.42%)
勝率(%) 41 (59.42%)
負率 (%) 28 (40.58%)
最大
勝トレード 32.44
敗トレード -24.25
平均
勝トレード 6.06
敗トレード -6.20
最大
連勝(金額) 9 (48.01)
連敗(金額) 5 (-43.61)
最大
連勝(トレード数) 53.85 (4)
連敗(トレード数) -43.61 (5)
平均
連勝 3
連敗 2

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(日経平均_18日に買い)
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EURJPY_18日に買い

初期証拠金 10000.00
スプレッド 現在値 (150)
純益 262.55
総利益 565.09
総損失 -302.54
プロフィットファクタ 1.87
期待利得 3.98
絶対ドローダウン 24.24
最大ドローダウン 124.62 (1.21%)
相対ドローダウン 1.21% (124.62)
総取引数 66
売りポジション(勝率%) 0 (0.00%)
買いポジション(勝率%) 66 (65.15%)
勝率(%) 43 (65.15%)
負率 (%) 23 (34.85%)
最大
勝トレード 51.47
敗トレード -51.58
平均
勝トレード 13.14
敗トレード -13.15
最大
連勝(金額) 10 (123.34)
連敗(金額) 4 (-18.00)
最大
連勝(トレード数) 123.34 (10)
連敗(トレード数) -73.37 (3)
平均
連勝 3
連敗 1

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(ソニー_18日に買い)
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ソニー_18日に買い

初期証拠金 10000.00
スプレッド 現在値 (20)
純益 8.76
総利益 17.27
総損失 -8.51
プロフィットファクタ 2.03
期待利得 0.13
絶対ドローダウン 0.31
最大ドローダウン 2.36 (0.02%)
相対ドローダウン 0.02% (2.36)
総取引数 66
売りポジション(勝率%) 0 (0.00%)
買いポジション(勝率%) 66 (59.09%)
勝率(%) 39 (59.09%)
負率 (%) 27 (40.91%)
最大
勝トレード 1.12
敗トレード -1.57
平均
勝トレード 0.44
敗トレード -0.32
最大
連勝(金額) 7 (3.75)
連敗(金額) 4 (-0.76)
最大
連勝(トレード数) 4.48 (6)
連敗(トレード数) -1.65 (3)
平均
連勝 2
連敗 2

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18日に買うと、ドル円は55%、ユーロ円は59%、日経は65%、ソニーは59%となかなか高い確率で上昇するようです。
特に日経225の65%はすごいです!
ただ、なぜ18日に買われやすい(円安になりやすい)のかは理由はよく分かっていません。
ネット上を調べてもそれらしき情報は出てきませんし。
これは個人的な推測ですが、何らかの理由で18日に集中して輸入系企業などが外貨を仕入れ、円が売られるため円安になりやすいのではないかなと考えています。



こんな感じで、各銘柄ごとに何日には買われやすい、売られやすい傾向というものがあります。
今回は、買われやすい日にちを調べましたが、この他にも、曜日、時間帯、ボラティリティ、出来高分析など色々な要素があります。
これらの要素を統計的に調べていき、何日に買われやすい、何曜日に買われやすい、何時に買われやすいなど、銘柄ごとの偏りや癖を見つけることが勝つためには重要です。
手作業で調べるのも良いかも知れませんが、データがたくさんあるので時間がかかりすぎます。
また、人間がやるとミスもしやすいです。
そのため、コンピューターに計算させバックテストするのが効率的で良いと思います。



初心者の方でも簡単にバックテスト出来るツールを提供しています。
また、バックテストツールにプラスして勝てる手法(EA)もセットで提供しています。
ツールを使ってみたい方は
右の欄からのメッセージを頂くか
コメントして頂くか
apple_apple_1234567890@yahoo.co.jp
へご連絡お願いします。



























FXで自分の手法をバックテストをして詳しく分析したいと思っている方は多いのではないでしょうか?
例えば、今の自分の手法の勝率は何%あるのか、プロフィットファクターはいくつだ、期待利得はいくつだなど。
また、テクニカル分析でどのようなものを組み合わせればよいのか悩んでいる方もいるでしょう。
移動平均線やボリンジャーバンドなどのトレンド系のテクニカルやRSI,CCI,ストキャスティクスなどのオシレーター、出来高分析、ボラティリティ分析。
たくさんの分析方法がある中でどれを使えば勝てるのか。
それらの悩みを一挙に解決できるツール(EA)を公開することにしました。
当方が公開するツールはあなたの考えている手法を簡単にバックテストすることが可能です。
(手法については要相談です。あまり複雑なロジックですとプログラムが難しいので。簡単なものならすぐに対応できます。)


下のグラフはドル円日足でRSI手法をバックテストしたものです。
RSIとは、J・ワイルダーが開発した逆張り系ツールです。
数値が30以下で売られすぎ、70以上で買われすぎを示します。
ダウンロード

ロジックは期間14日のRSIを使用します。
RSIの数値が30以下で買い。
利益確定は50Pips、損切りは300Pipsです。
と言うロジックです。
買いエントリーのみです。
期間は20000101から2018年0901までです。
勝率は90%もあります。
まあ、損切り幅が大きいので当たり前と言えば当たり前ですが。


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StrategyTester

初期証拠金 10000.00   
スプレッド 現在値 (15) 
純益 13694.48
総利益 37274.40
総損失 -23579.92 
プロフィットファクタ 1.58
期待利得 171.18   
絶対ドローダウン 6912.28
最大ドローダウン 10459.48 (77.21%)
相対ドローダウン 77.21% (10459.48) 
 
総取引数 80
売りポジション(勝率%) 0 (0.00%)
買いポジション(勝率%) 80 (90.00%) 
 勝率(%) 72 (90.00%)
負率 (%) 8 (10.00%) 
最大 勝トレード 651.04
敗トレード -2990.56 
平均 勝トレード 517.70
敗トレード -2947.49 
最大 連勝(金額) 23 (11981.44)
連敗(金額) 2 (-5900.88) 
最大 連勝(トレード数) 11981.44 (23)
連敗(トレード数) -5900.88 (2) 
平均 連勝 9 連敗 1 
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また、ボリンジャーバンドのバンドウォークでバックテストした結果も載せておきます。
ボリンジャーバンドとは、ジョン・ボリンジャーが開発した順張り系テクニカルインジケーターです。
ダウンロード

ロジックはドル円日足で期間20日のボリンジャーバンドの2シグマの上部バンドを突き抜けたら買い。
20Pipsで利益確定。
200Pipsで損切りです。
買いエントリーのみです。
期間は20000101から2018年0901までです。
こちらも勝率は93%もあります。
まあ、損切り幅が大きいので当たり前と言えば当たり前ですが。


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StrategyTester


テストバー数 5872
モデルティック数 10741
モデリング品質 n/a 
不整合チャートエラー 0     
 
初期証拠金 10000.00   
スプレッド 現在値 (14) 
純益 11643.76
総利益 31190.64
総損失 -19546.88 
プロフィットファクタ 1.60
期待利得 73.69   
絶対ドローダウン 0.00
最大ドローダウン 5280.44 (22.48%)
相対ドローダウン 26.14% (4451.04) 
 
総取引数 158
売りポジション(勝率%) 0 (0.00%)
買いポジション(勝率%) 158 (93.67%) 
 勝率(%) 148 (93.67%)
負率 (%) 10 (6.33%) 
最大 勝トレード 284.96 敗トレード -1981.12 
平均 勝トレード 210.75 敗トレード -1954.69 
最大 連勝(金額) 34 (7026.56) 連敗(金額) 1 (-1981.12) 
最大 連勝(トレード数) 7026.56 (34)
連敗(トレード数) -1981.12 (1) 
平均 連勝 13 連敗 1 

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上の二つはあくまでも例なので、適当に作りましたが、探せばもっと収益率の良いパターンが見つかるはずです。
こんな感じで手軽にバックテストできるツールをご提供します。
巷で言われているテクニカルツールは一般的に言われている通りに取引するとたいていの場合、利益が出ません。
例えば、移動平均線を上抜けたら買い、下抜けたら売りとか、オシレーターの数値が30以下で買い、70以上で売りとか。
大抵の場合、複数のテクニカルを組み合わせるか、利確、損切りを調整するなど何らかの工夫が必要になります。
投資で利益を上げるならしっかりと過去検証をして、統計的な裏づけを取って取引していくのが重要です。
手作業でバックテストするのは大変なので、プログラムを使って検証するほうが効率的で良いと思います。




また、検証作業をしなくてもすぐに使えるようにあらかじめ勝てるパターンを搭載したEAも付属します。
今回公開するツール(EA)はロット数やTPSL(利益確定、損切り)だけではなく、テクニカルのパラメーターも変更可能です。
通常販売されているEAは内部に搭載されているロジックが公開されていないので、一度購入した後、搭載されているロジックが機能しなくなると利益を上げることが出来なくなってしまいますが、当方のツールはテクニカルのパラメーターも変更可能なので仮に機能しなくなっても、パラメーターを変更してその後の相場に対応することが可能です。


おまけのEAのロジックは、ドル円15分足でRSIの数値が30以下で買い、70以上で売り、ボラティリティフィルターを組み合わせたロジックです。
利益確定は240Pipsで、損切りは80Pipsです。
トレーリングストップを使用します。
トレーリングストップは10Pips間隔でかけていきます。
以下がテスト結果です。


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StrategyTester

初期証拠金 10000.00   
スプレッド 現在値 (14) 
純益 19037325.36
総利益 32061048.76
総損失 -13023723.40 
プロフィットファクタ 2.46
期待利得 30266.02   
絶対ドローダウン 1909.68
最大ドローダウン 1443960.00 (7.33%)
相対ドローダウン 69.67% (57595.64) 
 
総取引数 629 売りポジション(勝率%)
284 (89.44%) 買いポジション(勝率%)
345 (94.49%) 
 勝率(%) 580 (92.21%)
負率 (%) 49 (7.79%) 
最大 勝トレード 1096000.00
敗トレード -820560.00 
平均 勝トレード 55277.67
敗トレード -265790.27 
最大 連勝(金額) 46 (164199.76)
連敗(金額) 2 (-827400.00) 
最大 連勝(トレード数) 4836360.00 (32)
連敗(トレード数) -827400.00 (2) 
平均 連勝 13 連敗 1 

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挙動としてはFXONで人気の一本勝ちEAに似た動きをします。
ボラティリティが大きいときはトレンドに乗って大きく利を伸ばし、レートが動かないときは早めにさっと決済する。
トレーリングストップEAです。
また、当方が念を押して言いたいのは、市販EAはロジックがブラックボックスで売り逃げが可能なわけです。
EAの中に記述されているプログラムが不明だからカーブフィッティングできるし、成績を捏造も出来る。
当方の提供するEAは手法そのもの(テクニカル)のパラメーターが変更可能なので透明性が高いし、利用者が納得した自分の手法で自動売買ができるのが最大の利点です。


まとめるとツールの内容は
・過去検証用のバックテスト用EA。
・すぐ取引できるように勝てるパラメーターがセットされたおまけEA。
の2点になります。


ツールを使ってみたい方は
右の欄からのメッセージを頂くか
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apple_apple_1234567890@yahoo.co.jp
へご連絡お願いします。




























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